Als men echt niets van Madrid wil missen kan het goedkoper zijn om de Madrid Citypass te kopen. Met deze pas heeft men voor enkele tientallen euro’s toegang tot ruim veertig bezienswaardigheden en musea in de stad. Verder is een sightseeing bustour bij de prijs van een dergelijke kaart inbegrepen. De bus reist tussen alle belangrijke bezienswaardigheden van de stad. Men kan in- en uitstappen op elk moment dat men zelf wil.
Estación de Atocha is één van de fraaiste stations ter wereld. In het prachtige gebouw bevindt zich onder andere een gigantisch tropische binnentuin van meer dan vierduizend vierkante meter met gezellige terrassen daarin. Daarnaast vindt men er cafés en boetieks. Estación de Atocha was in april 2004 wereldnieuws door de bomaanslagen die er hebben plaatsgevonden.
Een andere bezienswaardigheid in Madrid is de triomfboog Arco de la Victoria, in 1956 gebouwd ter ere van de overwinning van het Spaanse leger in de burgeroorlog. Maar ook het Faro de Madrid is een bezoekje waard en gebouwd toen Madrid de culturele hoofdstad van Europa was (1992). Om het bouwjaar te onthouden is de toren exact 92 meter hoog.
Het Koninklijk Paleis van Madrid, het Palacio Real, stamt uit 1764 en is een bijzondere trekpleister. Het Palacio Real is het op één na het grootste paleis ter wereld en men kan elk eerste woensdag van de maand de wissel van de wacht aanschouwen. De tuin (Campo del Moro) en het interieur van het prachtige paleis zijn eveneens het bezichtigen meer dan waard.